18個互聯(lián)網(wǎng)金融風控術(shù)語介紹（實例展示分享）

　　本文介紹了18中互聯(lián)網(wǎng)消費金融風控術(shù)語覆蓋，并用一個具體案例展示計算過程。

　　一研究、風險治理中常用術(shù)語

　　要想深入了解消費金融業(yè)務高效，對于業(yè)務中常提到的風險常用指標，必須深刻地理解和正確地使用提高。行業(yè)內(nèi)常用的指標及解釋說明如下：

　　1. 五級分類

　　根據(jù)內(nèi)在風險程度將商業(yè)貸款劃分為正常機構、關(guān)注、次級交流、可疑基礎、損失五類。這種分類方法是銀行主要依據(jù)借款人的還款能力推進一步，確定貸款遭受損失的風險程度來劃分的，后三種為不良貸款簡單化。

　　正常：借款人能夠履行合同力度，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時全額償還的消極因素系統性，貸款損失的概率為 0勇探新路。

　　關(guān)注：盡管借款人有能力償還貸款本息，但可能存在對償還產(chǎn)生不利影響的因素傳遞，貸款損失的概率不會超過 5%試驗。

　　次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，需要通過處分資產(chǎn)或?qū)ν馊谫Y乃至執(zhí)行抵押擔保來還款付息開展攻關合作。貸款損失的概率在 30%-50%結構不合理。

　　可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行抵押或擔保逐步改善，肯定也要造成一部分損失意見征詢。貸款損失的概率在 50%-75%之間。

　　損失：借款人已無償還本息的可能大大提高，無論采取何種措施和履行何種程序的必然要求，貸款都注定要損失。其貸款損失的概率在 75%-100%取得了一定進展。

　　2. 逾期天數(shù)（Days Past Due,DPD）

　　與合同中約定應還款日相比用戶延滯天數(shù)完善好，一般從應還款日后第一天開始計算逾期天數(shù)。比如用戶應還款日是 3 月 20 日積極參與，到 3 月 21 日仍未還款問題分析，那代表用戶逾期天數(shù) 1 天培養，使用 DPD1 表示。DPD30+代表逾期天數(shù)≥30天推廣開來。

　　3. 逾期期數(shù)（Bucket）

　　也稱為逾期月數(shù)推動，正常貸款用 C 表示，Mn代表逾期 N 期資源配置，Mn+表示逾期 N 期以上信息。

　　M1 代表逾期 1 天-30 天

　　M2 代表逾期 31 天-60 天

　　M3 代表逾期 61 天-90 天

　　M4 代表逾期 91 天-120 天

　　M5 代表逾期 121 天-150 天

　　M6 代表逾期 151 天-180 天

　　M7 代表逾期 181 天以上。

　　根據(jù)逾期期數(shù)一般區(qū)分為前期大力發展，中期豐富內涵，后期，轉(zhuǎn)呆賬四個階段產能提升。一般將 M1 列為前期適應性，M2~M3 列為中期，M4 以上列為后期通過活化。

　　4. 期末貸款余額（Ending Net Receivable,ENR）

　　截止到該期期末剩余未還本金落地生根。

　　5. 期初貸款余額（Beginning Net Receivable,BNR）

　　截止到該期期初剩余未還本金。

　　6. 月均貸款余額（Average Net Receivable,ANR）

　　該期平均剩余未還本金健康發展，計算公式是：

　　月均貸款余額=（月初貸款余額+月末貸款余額）/ 2

　　7. 逾期率

　　指某一時刻逾期貸款余額占總體貸款余額的比例有效保障，是用來衡量貸款拖欠程度的一個指標。目前行業(yè)內(nèi)主要有兩種方法來統(tǒng)計分析長效機製，分別是即期逾期率和遞延逾期率講實踐。

　　即期逾期率（coincident）計算公式是：

　　即期逾期率=當期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/當期貸款總本金余額

　　用于分析當期的逾期情況。優(yōu)點是：計算簡單營造一處；缺點是：起伏較大改革創新，簡單失真，尤其是當期所有應收賬款快速上升或萎縮時取得顯著成效。

　　遞延逾期率（lagged）計算公式是：

　　遞延逾期率=當期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時期對應的貸款本金余額

　　8. Vintage 指標

　　核心思想是對不同時期的開戶的資產(chǎn)進行分別跟蹤新模式，按照賬齡的長短進行同步對比，從而了解不同時期開戶用戶的資產(chǎn)質(zhì)量情況不容忽視。

　　能夠?qū)⒖v向不同時期的信貸資產(chǎn)拉平到同一時期進行比較講理論，進而評估不同時期某賬齡的信貸資產(chǎn)治理。一般有兩種計算口徑：

　　Vintage 指標=當期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時期數(shù)對應的貸款本金余額

　　Vintage 指標=當期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放期對應的放款本金

　　其中常用的是第二種口徑不要畏懼。

　　9. 賬齡（month of book,MOB）

　　代表從貸款發(fā)放至今經(jīng)歷了多少個月服務為一體，MOB0 代表放款日至當月月底，MOB1 代表放款后第二個完整月份逐漸顯現，MOB2 代表放款后第三個完整月份全會精神。

　　10. 截面不良率

　　不同的公司定義不良貸款有較大差距，有將逾期 M3+視為不良貸款，有將 M6+視為不良貸款集中展示。計算公式是：

　　截面不良率=不良貸款本金余額/當前貸款總本金余額

　　計算某一時點整體業(yè)務不良率實力增強。

　　11. 財務不良率

　　即年化不良率，是以余額為基礎進行計算探索創新，正確的計算公式是：

　　年化不良率=年累計不良貸款金額/年日均余額

　　年日均余額=每日貸款余額之和/365

　　粗略的估計方法是使用 vintage 不良率來估算帶來全新智能，計算公式是：

　　年化不良率=vintage 不良率*貸款資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/加權(quán)平均借款天數(shù)

　　12. 轉(zhuǎn)呆賬率（Write-off%,WO%）

　　通常逾期 6 期以上（M7）轉(zhuǎn)呆賬。假設某產(chǎn)品轉(zhuǎn)呆賬時間點為逾期 M6 轉(zhuǎn)入逾期 M7 時新產品，則轉(zhuǎn)呆賬率計算公式是：

　　轉(zhuǎn)呆賬率=當期轉(zhuǎn)呆賬本金余額/7 個月前貸款本金余額

　　13. 凈損失率（Net Credit Loss%,NCL%）

　　NCL%的計算方式與 WO%一樣去完善，只是分子部分由當期轉(zhuǎn)呆賬金額改為（當期轉(zhuǎn)呆賬金額-當期呆賬回收金額），計算公式是：

　　凈損失率=（當期轉(zhuǎn)呆賬本金余額-當期呆賬回收金額）/7 個月前貸款本金余額

　　14. xPDy

　　表示客戶第一次出現(xiàn)逾期 y 天的期數(shù)長遠所需，x 指期數(shù)求索，y 指逾期天數(shù)。

　　x 為 F規模、S穩定發展、T、Q 分別代表第一期聯動、第二期增持能力、第三期、第四期行業內卷，后面期數(shù)會用數(shù)字表示追求卓越。

　　FPD10 表示第一期首次逾期≥10天，SPD30第二期首次出現(xiàn)逾期≥30天技術節能。假如一個客戶身上有FPD30的標記指導，必然有FPD7等小于30的標記廣泛認同。

　　15. 負債比（debit burden ratio,DBR）

　　債務人在全體金融機構(gòu)的無擔保債務歸戶后的總余額（包括借記卡國際要求、貸記卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過 22 倍鍛造。

　　16. 遷移率（flow rate）